当年冯小刚在北京城建开发总公司的工会工作，经过单位同事的引荐介绍，认识了他的第一任妻子张娣。两人相识后，冯小刚的文化造诣和风趣幽默，逐步赢得了女友的倾情，但女方父母对从事文艺工作的冯小刚有些偏见，却最终拗不过女儿。婚后不久，他们的女儿冯思羽出生。
1991年冯小刚在影视剧《大撒把》前后结识了徐帆，93年冯小刚在王朔的理解和帮助下，他向徐帆展开感情攻势。徐帆曾在访谈节目中谈起冯小刚：“初次见面冯小刚给我的第一印象并不好，他当时骑摩托车，穿着皮裤皮衣，我一看到他，就觉得这个人怎么这么招摇，特别不喜欢。”
1993年9月的一个晚上，冯小刚原本打电话找陈小艺，没想到徐帆却接起了电话:“当时他只是说我们上华侨饭店那儿坐一会。”徐帆笑称“你说有事推辞吧，也不是特别紧急的事，就那么糊里糊涂地答应了。”后来两人共赴广州参加影奖活动，相互感情升华。
两人感情的逐步深化，拖了他们6年的张娣最终死心，于99年冯小刚与前妻协议离婚，经过相应的准备和计划后，冯小刚与徐帆在同年的9月19日举行婚礼。冯小刚曾表示；自己不是东西，跟前妻离婚是自己喜新厌旧。再婚后，徐帆面对冯小刚对前妻女儿的关怀完全赞成。
美女主持沈星2009年春节后卷入了与冯小刚的“夜宿门”事件中，虽然矛头纷纷所指沈星，但她赌咒发誓称被冯小刚带回家的并不是她本人。不过之后据知情人士透露，“夜宿门”的女主角正是沈星。
